时间序列分析是统计、金融、保险等专业非常重要的一门专业课，它通过研究某一现象或若干现象在不同时刻上的状态所形成的数据，得到现象以及现象之间关系的发展变化规律，与独立截面数据不同，时间序列数据在时间上的顺序决定其自身的相依结构，因此对此类数据的统计推断不同于独立数据。其内容主要包括：时间序列的基本概念；时间序列的预处理；ARMA模型的性质；平稳序列的拟合与预测；无季节效用的非平稳序列分析；有季节效用的非平稳序列分析；多元时间序列分析。时间序列分析课程设计要求学生根据具体问题，搜集整理数据，构建合适的时间序列分析模型，完成对时间序列数据的预测分析。